主  题：State-Varying FAVAR Models: Estimation, Inference, and Forecasting

主讲人：刘振亚  中国人民大学财政金融学院 教授

主持人：余得水  湖南大学金融与统计学院 副教授

时  间：2024年12月25日（星期三）14：30—16：00

地  点：湖南大学财院校区 具体地点

主讲人简介：

  刘振亚教授，现任中国人民大学财政金融学院教授和法国诺曼底高商（EM Normandie Business School）杰出教授、博士生导师，在Journal of Econometrics、Econometric Theory、Journal of Business & Economic Statistics、Risk Analysis、The Econometrics Journal、Annals of Operations Research、Journal of Empirical Finance 和China Economic Review 等国际著名杂志上发表40 多篇论文，出版中英文专著20 余部。刘振亚教授曾任伯明翰大学教授，并具有丰富的业界经历，曾供职于IMF 总部、摩根大通期货和元盛资本，其主要研究领域：金融计量、机器学习、对冲基金策略、量化投资、连续时间金融等，如：金融计量中的变点问题、序贯分析和随机过程中的最优停时问题。