主   题：Forecasting Three-Pass Regression Filter Model with Time-varying Coefficients: A Rolling Window Selection Approach

主讲人：周前坤    美国路易斯安娜州立大学经济学系副教授

主持人：李海奇    湖南大学金融与统计学院教授、副院长

时   间：2024年5月29日（星期三）下午15：00

地   点：湖南大学金融与统计学院2号楼326室

主讲人简介：周前坤，现任美国路易斯安娜州立大学经济学系终身副教授。主要研究方向为理论计量经济学和应用计量经济学，研究主题包括面板数据模型，非参数半参数计量经济模型，金融计量经济学，项目评估和处理效应的分析等。在经济学国际顶尖和权威期刊，例如Journal of Econometrics,Journal of Applied Econometrics,Econometric Theory,Journal of Financial Econometrics,Econometric Reviews,Oxford Bulletin of Economics and Statistics等，发表论文二十余篇。