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Modeling and Forecasting Realized Volatility with the Fractional Ornstein-Uhlenbeck Process
来源:管理员 创建于:2021-04-25 点击数:

主题:Modeling and Forecasting Realized Volatility with the Fractional Ornstein-Uhlenbeck Process

主讲人:余俊  新加坡管理大学教授、博士生导师

主持人:李海奇  湖南大学金融与统计学院副院长、教授、博士生导师

腾讯会议号:298 818 223

时间: 2021428日下午230-400

主讲人简介:

余俊教授(Jun Yu)现就职于新加坡管理大学 (Singapore Management University), 是李光前经济学和金融学教授,同时担任国际权威学术期刊 Journal of Econometrics、Econometric Theory和Journal of Financial Econometrics的副主编。此外,余俊教授曾是中国教育部长江讲席教授,也曾多次担任国际权威学术期刊Journal of Econometrics和Econometric Theory的特邀主编, 以及Econometric Reviews和Empirical Economics 的副主编。目前, 余俊教授是国际金融计量学会 (Society for Financial Econometrics) 的理事。余俊教授的研究领域涉及金融市场、计量经济学理论、资本定价、宏观经济学等多个方面,在国际顶尖学术期刊例如Review of Financial Studies, International Economic Review, Journal of Econometrics,Econometric Theory等发表论文80余篇,与 Stan Hurn, Vance Martin, Peter Phillips 合著的英文教材Financial Econometric Modeling(《金融计量学模型》)2020年由牛津大学出版社发表。