金融与统计学院

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金融与统计论坛(第230期)
来源:管理员 创建于:2019-07-11 点击数:

主题:Single-index composite quantile regression for big data

主讲人:虞克明 教授

主持人:曾昭法 教授

 

时间2019715(星期一)下午3:00-5:00

地点:湖南大学财院校区行政楼301报告厅

 

主讲人简介:虞克明,教授,博导。现任英国布鲁内尔大学数学系教授、英国皇家统计学会会士,泛华统计学会会士。主要从事金融统计与计量、金融风险管理等领域的研究工作,开创了贝叶斯分位数回归理论与方法的研究。虞克明教授是国际上统计学领域的知名学者,先后在《Journal of American Statistical Association》、《Journal of the Royal Statistical Society B》、《Journal of Econometrics》《Journal of Financial Econometrics》等国际顶级期刊上发表论文100多篇,在国际一流权威期刊上发表了100多篇高水平的学术论文,其研究成果产生了重大的深远的影响,被国际同行广泛引用,并得到高度评价。

 

内容提要:本文将复合回归(CQR)方法推广到单指标模型.利用局部复合分位数回归估计未知链接函数,通过线性复合分位数估计参数指标。证明了所提出的估计是一致的、渐近正规的。通过仿真研究和实际数据应用,说明了该方法的有限样本性能。