金融与统计学院

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金融与统计论坛(第228期)
来源:管理员 创建于:2019-06-24 点击数:

主题:Quantile-regression-based clustering for panel data

主讲人:朱仲义 教授 博士生导师

主持人:晏艳阳 教授 博士生导师

 

时间:2019621日下午15:00-17:00

地点:湖南大学财院校区远程与继续教育学院南栋二楼报告厅

 

主讲人简介:朱仲义,复旦大学统计系教授,博士研究生导师;担任国际著名杂志“Statistica Sinica”副主编,“应用概率统计”、“数理统计与管理”杂志编委,中国统计教材编审委员会委员;现为 Elected Member of the ISI(国际数理统计学会);“中国科学:数学”杂志编委。专业研究方向:保险精算;纵向数据(面板数据)模型;分位数回归模型等。主持完成国家自然科学基金四项、国家社会科学基金一项。目前主持国家自然科学基金重大项目子项目一项,重点项目子项目一项,面上项目一项。近几年在包括国际四大统计顶级刊物在内的期刊发表SCI论文60余篇。获得教育部自然科学二等奖一次。

 

内容提要:在许多应用中,识别具有异构参数的单元子群是很重要的。报告人提出了一种新的基于分位数回归的面板数据识别子群和估计组特定参数的方法。在实践中,信号区分子群可能因分位数不同而不同,尽管群成员可能很常见。目前尚不清楚哪一个分位数更好,或者应该将跨分位数的信息结合起来执行集群。为了回答这个问题,报告人考虑在单个分位数和复合分位数之间选择一个稳定性测度。报告人建立了该估计量的渐近性质,并通过模拟和经济增长数据的分析来评估其性能。