姓名：李海奇

职称：教授、博士生导师

办公地点：湖南大学财院校区金融与统计学院216

研究方向：金融计量经济学、金融工程、数据科学

讲授课程：计量经济学、高级计量经济学、金融计量经济学、微观计量经济学

●个人简介

李海奇，男，湖南邵阳人，厦门大学经济学博士，现为湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师，副院长。曾任美国康奈尔大学经济学系访问学者(2014.8-2015.8)。目前研究方向为金融计量经济学、金融工程、数据科学等，研究成果发表于经济学国际顶尖和权威期刊以及中文重点期刊，如Journal of Econometrics（3篇）, Econometric Theory, Journal of Business & Economic Statistics,Econometric Reviews（2篇）, Journal of Futures Markets,《数量经济技术经济研究》《统计研究》《中国管理科学》《计量经济学报》等。曾主持国家自然科学基金项目、教育部人文社科规划基金项目、湖南省自然科学基金杰出青年项目等多项国家和省部级科研项目。曾获得湖南省优秀硕士学位论文指导教师、湖南大学科研标兵、湖南大学优秀教师、湖南大学财经教育基金优秀青年教师奖、湖南大学本科毕业论文优秀指导教师等荣誉或奖励。

招生要求：对学术研究具有浓厚的兴趣，经济学、金融学和数理基础良好。联系方式：lihaiqi00 (AT)hnu.edu.cn

●教育背景

2007.09—2011.06. 厦门大学王亚南经济研究院，获经济学博士学位；

（导师：洪永淼教授、Sung Y. Park教授）

2004.09—2007.06. 湘潭大学商学院，获经济学硕士学位（导师：屠新曙教授）；

1999.09—2003.06. 湘潭大学数学与计算科学学院，获理学学士学位.

●代表性论文

一、英文论文

[1] Qitong Chen, Yongmiao Hong,Haiqi Li and Xia Wang (2026)“Time-varying model averaging for FAVAR models with smooth structural changes”, Journal of Business & Economic Statistics, forthcoming. DOI: 10.1080/07350015.2026.2674157.（通讯作者）

[2] Haiqi Li, Jing Zhang, Xingyi Chen and Yongmiao Hong (2026)“Time-varying complete subset averaging in a data-rich environment”,Econometric Theory, 42, 548-603.（第二和第三作者为本人博士生）

[3] Siqi Dai, Yongmiao Hong, Haiqi Li and Chaowen Zheng (2025)“Shrinkage estimation of spatial panel data models with multiplestructural breaks and a multifactor error structure”,Journal of Econometrics, 251, 106082.（通讯作者；第一作者为本人博士生）

[4] Haiqi Li, Jin Zhou and Yongmiao Hong (2024)“Estimating and testing for smooth structural changes in moment condition models ”,Journal of Econometrics, 246,105896.（第二作者为本人博士生）

[5] Qitong Chen, Yongmiao Hong andHaiqi Li (2024)“Time-varying forecast combination for factor-augmented regressions with smooth structural changes”,Journal of Econometrics, 240, 105693.（通讯作者；第一作者为本人博士生）

[6] Xingyi Chen, Haiqi Li and Zhijie Xiao (2025)“Shrinkage estimation of censored quantile regression for panel data models with grouped latent heterogeneity”,Econometric Reviews, 44, (10): 1541-1563.（通讯作者；第一作者为本人博士生）

[7] Haiqi Liand Sung Y. Park (2018) “Testing for a unit root in a nonlinear quantile autoregression framework”,Econometric Reviews, 37(8), 867–892. (曾入选ESI全球前1%高被引论文)

[8] Rui Fan,Haiqi Li and Sung Y. Park (2016) “Estimation and hedging effectiveness of time-varying hedge ratio:Nonparametric approaches,” Journal of Futures Markets, 36, 968-991.

[9] Haiqi Li, Ni Zhang and Jin Zhou (2025)“A new self-normalized forecast comparison test”,Economics Letters, 256, 112646.（第二、三作者为本人博士生）

[10] Haiqi Li, Jing Zhang and Chaowen Zheng (2025) “Functional-coefficient quantile cointegrating regression with stationary covariates”,Statistics and Probability Letters, 219, 110344.

[11] Yue Hu, Haiqi Li and Falong Tan (2024)“Testing the parametric form of the conditional variance in regressions based on distance covariance”,Computational Statistics & Data Analysis, 189,107851.（第一作者为本人博士生）

[12] Xingyi Chen,Haiqi Liand Jing Zhang (2023)“Complete subset averaging approach for high-dimensionalgeneralized linear models”,Economics Letters, 226, 111084.（通讯作者；第一作者为本人博士生）

[13] Haiqi Li, Xingyi Chen and Jufang Liang (2022)“Shrinkage estimation of panel data models with interactive effects”,Economics Letters, 210, 110228.（第二作者为本人博士生）

[14] Jin Zhou,Haiqi Li and Wanling Zhong (2021)“A modified Diebold–Mariano test for equal forecast accuracy withclustered dependence”,Economics Letters,207, 110029.（第一作者为本人博士生）

[15] Jinjin Jiang,Haiqi Li (2018)“A new measure for market efficiency and its application”, Finance Research Letters, 34,101235.（通讯作者，第一作者为本人硕士生）

[16] Haiqi Li, Ying Liu and Sung Y. Park (2018) “Time-varying Investor Herding in Chinese Stock Markets”, International Review of Finance，18(4), 717-726.（第二作者为本人硕士生）

[17] Haiqi Liand Chaowen Zheng (2018) “Unit root quantile autoregression testing with smooth structural changes”, Finance Research Letters, 25, 83-89.（第二作者为本人硕士生）

[18] Haiqi Li, Rui Fan and Sung Y. Park (2018) “Generalized empirical likelihood specification test robust to local misspecification”,Economics Letters, 171, 149-153.

[19] Haiqi Li, Yu Guo and Sung Y. Park (2017) “Asymmetric Relationship between investor's sentiment and stock returns: evidence from a quantile non-causality test”, International Review of Finance, 17(4), 617-626.（第二作者为本人硕士生）

[20] Wei Ma,Haiqi Li and Sung Y. Park, (2017)“Empiricalconditionalquantiletest forpurchasingpower parity: Evidence fromEast Asiancountries”,International Review of Economics and Finance, 49, 211-222. (通讯作者)

[21] Haiqi Li, Wanling Zhong and Sung Y. Park (2016) “Generalized cross-spectral test for nonlinear Granger causality with applications to money–output and price–volume relations”, Economic Modelling, 52, 661-671.

[22] Haiqi Li, Myeong J. Kim and Sung Y. Park (2016) “Nonlinear relationship between crude oil price and net futures positions: A dynamic conditional distribution approach”, International Review of Financial Analysis , 44, 217-225.

[23] Haiqi Li, Chaowen Zheng and Yu Guo (2016) “ Estimation and test for quantile nonlinear cointegration”, Economics Letters, 148, 27-32.

[24] Wei Ma andHaiqi Li (2016)“Time-varyingsaving-investmentrelationship and Feldstein-Horiokapuzzle”, Economic Modelling，53, 166-178. (通讯作者)

[25] Haiqi Li, Hyung-Gun Kim and Sung Y. Park (2015) “The role of financial speculation in the energy future markets: A new time-varying coefficient approach”, Economic Modelling, 51, 112-122.

二、中文论文

[1] 李海奇，刘怡航（2026）“‘多言多行’还是‘寡言少行:经济政策不确定性对企业数字化转型的影响研究”，《计量经济学报》，2026年第3期，596-625.

[2] 李海奇，张妮，陈麒同（2026）“大数据与时变环境下的原油期货收益率预测研究”，《财经理论与实践》，2026年第3期，53-61.

[3] 张晶、王子健、李海奇（2024）“金融科技发展对我国共同富裕的影响——基于畅通国内大循环的视角”，《计量经济学报》，第四卷第4期，2024年7月，1091-1123.（通讯作者；第一作者为本人博士生，第二作者为本人硕士生）

[4] 钟婉玲，李海奇（2024），“股市互联与尾部风险溢出效应研究”，《计量经济学报》，4(2), 467-486. （通讯作者）

[5] 李海奇，张晶（2022）“金融科技对我国产业结构优化与产业升级的影响”，《统计研究》，39(10), 102-118.（第二作者为本人博士生）

[6] 钟婉玲，李海奇（2022），“国际油价、宏观经济变量与中国股市的尾部风险溢出效应研究”，《中国管理科学》，30(2),27-37. （通讯作者）

[7] 李海奇,洪永淼,毛尚熠(2013) “基于广义谱密度方法的线性和非线性格兰杰因果关系检验”,《数量经济技术经济研究》, 30(5)，116-127.

[8] 李海奇, Sung Y. Park (2011) “一个新的稳健ARCH检验和YJ-GARCH模型”,《统计研究》, 28(7), 104-110.