职称/职务：

教授、教学委员会副主任

办公地点：

湖南大学财院校区红楼2号楼234室

E-mail：

yma(AT)hnu.edu.cn

一、 个人简介

现任湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师。湖南师范大学理学学士与硕士(数学专业)，华南理工大学与威斯康星大学麦迪逊分校联合培养管理学博士(管理科学与工程专业)。入选湖湘青年英才(人文社科类)、首批湘江青年社科人才和湖南省121创新人才培养工程，湖南省普通高校青年骨干教师和湖南省优秀青年科学基金获得者。主要从事金融工程与风险管理、信息与金融市场等研究。目前在Journal of Financial Markets、Journal of Futures Markets、Quantitative Finance、Journal of Commodity Markets、Journal of International Financial Markets, Institutions and Money、International Review of Finance和管理科学学报、系统工程理论与实践、中国管理科学、管理科学等国内外重要期刊发表学术论文40余篇。主持国家自然科学基金面上项目和青年项目、教育部人文社科基金青年项目、湖南省优秀青年科学基金项目、湖南省自然科学基金青年项目等。

招收研究生的基本要求：勤学善思，执行力强；数理基础和文字功底扎实；专业不限, 但特别欢迎数学、统计、计算机等理工科专业同学。

二、研究领域

金融工程与风险管理；信息与金融市场

三、讲授课程

《投资学》《金融工程学》《金融随机分析》《动态规划与随机控制》等

四、主要学术成果

1. 研究论文（*通讯作者）

金融工程与风险管理：

Mingtao Zhou, Yong Ma*.Climate risk and predictability of global stock market volatility, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2025, 101:102135.

Xinlei Hao, Yong Ma, Dongtao Pan. Geopolitical risk and the predictability of spillovers between exchange, commodity and stock markets, Journal of Multinational Financial Management, 2024, 73: 100843.

Bo Jing, Shenghong Li, Yong Ma*. Consistent pricing of VIX options with the Hawkes jump-diffusion model, North American Journal of Economics and Finance, 2021, 56: 101326.

Yong Ma, Dongtao Pan, Tianyang Wang. Exchange options under clustered jumps dynamics, Quantitative Finance, 2020, 20(6): 949-967.

Bo Jing, Shenghong Li, Yong Ma*. Pricing VIX options with volatility clustering, Journal of Futures Markets, 2020, 40(6): 928-944 .

Yong Ma, Keshab Shrestha, Weidong Xu. Pricing vulnerable options with jump clustering, Journal of Futures Markets, 2017, 37(12): 1155-1178.

Yong Ma*, Weidong Xu. Structural credit risk modelling with Hawkes jump diffusion process,Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 303: 69-80.

Qiurong Cui, Yong Ma*. Pricing synthetic CDO with MGB2 distribution, Statistics and Its Interface, 2014, 7(3): 309-318.

马勇, 贺甄, 徐维东. 跳自刺激效应下的VIX期权定价研究, 管理工程学报, 2021, 35(2): 243-248.

潘冬涛, 马勇. 自刺激跳跃和随机波动率交叉反馈下的期权定价, 管理科学, 2022, 35(5): 127-143.

马勇, 苏晓坚, 张正军. 行业泡沫与公司系统性风险贡献——基于分位数风险网络模型的证据, 计量经济学报, 2025, 5(1): 218-240.

信息与金融市场：

Hao Jiang, Yong Ma*,Tianyang Wang. Too many irons in the fire: The impact of limited institutional attention on market microstructure and efficiency, Journal of Financial Markets, 2025, 73: 100969

Yong Ma, Mingtao Zhou, Shuaibing Li. Weathering market swings: Does climate risk matter for agricultural commodity price predictability?, Journal of Commodity Markets, 2024, 36: 100423.

Yong Ma, Wanlin Deng, Hao Jiang. Is the non-disclosure policy of audit intensity always effective? A theoretical exploration, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 2022, 22(4): 951-966.

Pengfei Luo, Yong Ma*. Robustly dynamic tax evasion and consumption with preferences for cash, International Review of Finance, 2021, 21(3): 1078-1088.

Yong Ma, Hao Jiang, Weilin Xiao. Tax avasion, audits withmemory, and portfolio selection, International Review of Economics and Finance, 2021, 71: 896-909.

马勇，刘晓君，胡荣才. 通胀预期、通胀预测误差与股票收益的非线性动态效应—理论分析与实证研究, 中国管理科学, 2023, 31(8): 61-70.

马勇，喻逸伟. 众人拾柴火焰高：不完全信息交流社会网络与市场质量, 系统工程理论与实践，2023，43(12): 3424-3440.

2. 研究项目

国家自然科学基金面上项目，跳跃聚集形成的理论机制及其资产定价含义：基于外推偏差视角，2024-2027，主持，在研

国家自然科学基金面上项目，期权隐含信息下的组合选择和尾部风险管理，2020-2023，主持，结项

国家自然科学基金青年项目，跳跃聚集市场中的场内场外期权定价研究，2017-2019，主持，结项

教育部人文社科青年基金项目, 考虑集聚特征的信用风险度量与信用衍生品定价模型研究及应用，2016-2018，主持，结项

湖南省优秀青年科学基金项目，尾部事件聚集下的组合选择与风险管理研究，2019-2021，主持，结项