职称/职务：

助理教授

办公地点：

湖南大学财院校区红楼3号楼335

E-mail：

sixiantang@hnu.edu.cn

一、 个人简介

理学博士(精算)，理学硕士(精算)，经济学学士(应用金融)，现任湖南大学金融与统计学院助理教授。曾任科廷大学精算专业讲师，具有丰富的本科与研究生课程教学经验。曾获莫纳什大学博士研究生奖学金、麦考瑞大学奖章等多项学术荣誉。主要研究方向包括死亡率建模、长寿风险管理、保险与金融中的机器学习方法等。

近年来围绕死亡率建模与长寿风险管理的关键问题，开展了系统深入的研究。相关成果发表于Scandinavian Actuarial Journal,Annals of Actuarial Science,Risks, Journal of Population Research, European Actuarial Journal等国际权威期刊。研究在提升复杂人口结构下的死亡率预测精度、应对结构性变化、优化长寿风险对冲策略及构建更加稳健的量化模型方面提供了理论基础与方法支撑。与著名统计学家Rob Hyndman教授合作开发R语言开源软件包“vital”，广泛应用于死亡率与人口数据分析。

招收研究生的基本要求：

1. 欢迎具有数学、统计学、经济学、金融学或计算机科学背景的同学申请

2. 能够自主安排学习或配合导师的科研规划，保持适度的研究进度

二、教育背景和工作经历

1.教育背景

2015.2-2018.4

麦考瑞大学应用金融专业本科，获经济学学士学位

2018.2-2020.4

麦考瑞大学精算专业硕士，获理学硕士学位

2021.11-2025.2

莫纳什大学精算专业博士，获理学博士学位

2.工作经历

2022.6-2025.3

科廷大学电气工程、计算与数学科学学院，精算专业讲师

2025.6-至今

湖南大学金融与统计学院，助理教授

三、研究领域

死亡率建模、长寿风险管理、机器学习在精算中的应用

四、讲授课程

《寿险精算II》

五、主要学术成果

1.代表性论文（*通讯作者）

1.（英文）Tang, S*，Li,J，“Market pricing of longevity-linked securities”，《Scandinavian Actuarial Journal》， vol.5, pp.408–436, May 2021.

2.（英文）Tang, S*，Li,J， Tickle, L，“ A Hermite spline approach for modelling population mortality”，《 Annals of Actuarial Science》， vol.17, no.2, pp.243–284, October 2022.

3.（英文）Tang, S.*，Li, J.，Tickle, L.，“A New Fourier Approach under the Lee-Carter Model for Incorporating Time-Varying Age Patterns of Structural Changes”，《Risks》，vol.10, no.8, July 2022.

4.（英文） Shi, Y.，Tang, S.*，Li, J.，“A Two-Population Extension of the Exponential Smoothing State Space Model with a Smoothing Penalisation Scheme”，《Risks》，vol.8, no.3, June 2020.

5.（英文） Wong, K.*，Li, J.，Tang, S.，“A modified common factor model for modelling mortality jointly for both sexes”，《Journal of Population Research》，vol.37, pp.181–212, June 2020.

6.（英文）Li, J.*，Tan, C.I.，Tang, S.，Liu，J.，“On the optimal hedge ratio in index-based longevity risk hedging”，《European Actuarial Journal》，vol.9, no.2, pp.445–461, December 2019.

六、参与学术会议

时间序列和预测讨论会(TSF 2017)，2017年，做题为《泊松公因子模型的替代参数化，用于对两性死亡率的联合建模》的报告。

大洋洲精算教育和科研讨论会(AAERS 2018)，2018年，做题为《生命期货的市场定价》的报告。