明雷

    名:明

    称:助理教授、硕士生导师

办公地点:红楼224

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研究方向:资产定价、国际金融管理与信用管理

个人简介湖北十堰人,现任湖南大学金融与统计学院助理教授(岳麓学者晨星岗B)、硕士生导师,美国Georgia Institute of Technology 访问学者。本科毕业于湖南大学数学与应用数学专业,20176月博士毕业于湖南大学金融学专业,获金融学博士学位。其研究成果发表在SSCI源刊、EI源刊和中文重点期刊上,曾多次参加世界高水平的国际学术会议,目前的研究兴趣为实证资产定价和国际金融管理与实务。

招生要求

  真诚邀请志同道合、有理想、有探索精神的优秀青年才俊加入金融与统计学院,共同探索、共同成长。欢迎报考学生:
 (1) 为人诚实,脚踏实地,积极上进,有远大理想;
 (2) 热爱生活,不畏挫折,用于探索;
 (3) 英语基础、金融学基础较好。

主要研究成果:

学术论文

[1]Ming Lei, Yang Shenggang, Cheng Cheng. The double nature of the gold price [J]. Resources Policy, 2016,47(3), 125-131. (SSCI一区,影响因子:2.489)

[2]Ming Lei, Yang Shenggang, Song Dandan. Valuation and analysis of performance sensitive debt with contingent convertibility, working paper.

[3] , 杨胜刚. 基于投资犹豫的欧式期权定价模型[J]. 系统工程理论与实践, 2016,36(6), 1392-1398. (国家自科基金管理学部A类期刊/EI收录)

[4] Ming Lei, Yang Shenggang, Li Jizhou. Does gold hedge the stock market in China? 2017, working paper

[5] Ming Lei, Yang Shenggang. A new application of fuzzy numbers to European option pricing model. 2017,  working paper.

会议报告

[1] 第十二届中国金融学年会,湖北武汉,中南财经政法大学,2015年11月;

[2] 2015年CSBF两岸金融高峰论坛,台湾台北,国立台湾大学,2015年7月;

[3] 2015 Asian Finance Association Annual Meeting,湖南长沙,湖南大学,2015年6月;

[4] 2015年中国金融工程年会,重庆,重庆大学,2015年4月;

[5] 第十三届中国金融学年会,辽宁大连,东北财经大学,2016年11月。

研究项目

 1.基于三角直觉模糊数的资产定价问题研究及应用,湖南省研究生创新项目(CX2015B100),项目主持人;

2.跳跃聚集市场的场内场外期权定价研究,国家自科基金青年项目(No:71601075),2017.01-2019.12,参与(排名第3);

3.政策性农业保险可持续发展评估与机制优化研究,教育部人文社科项目, 2015.02-2017.12,参与(排名第5)。

奖励荣誉

      曾经获得博士硕士国家奖学金和香港新鸿基奖学金等奖学金10多项;获得美国数学建模竞赛、全国研究生数模竞赛、全国“高教社杯”大学生数模竞赛、全国“电工杯”数模竞赛和华中数模竞赛等国家级、省级竞赛奖励6项,校级竞赛奖励数10多项;获得湖南大学优秀研究生、湖南大学三好学生等校级荣誉5项。