李海奇

姓  名:李海奇

    称:副教授、博导

办公地点:行政楼316

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研究方向:金融计量经济学、经验资产定价

 讲授课程:计量经济学、金融时间序列分析

           金融计量

个人简介:(包括行政职务,其他学术头衔,学习、研修、工作经历等)

李海奇,男,湖南邵阳人,现任湖南大学金融与统计学院副教授,博士生导师,金融工程系主任,美国康奈尔大学经济系访问学者(2014.8.-2015.8.)。李海奇于2007年9月至2011年6月就读于厦门大学王亚南经济研究院,师从洪永淼教授和Sung Y. Park 教授,获经济学博士学位。李海奇的研究成果发表在SSCI源期刊和中文重点期刊上,曾多次参加世界高水平的国际学术会议,目前的研究方向为金融计量经济学和理论计量经济学。目前担任Journal of Economic Development(1976创刊)副主编(Associate Editor)。

招生要求:(硕导、博导添加该项目)

对学术研究具有浓厚的兴趣,经济学、金融学和数理基础良好。

主要研究成果:(主要论文、课题、获奖等)

  • 论文
  1. 李海奇,洪永淼,毛尚熠,基于广义谱密度方法的线性和非线性格兰杰因果关系检验,《数量经济技术经济研究》,2013, 30(5), 116-127. (CSSCI源期刊)
  2. Haiqi Li, S. Y. Park and J. H. Seo (2011), “Quantile Elasticity of International Tourism Demand for South Korea using the Quantile Autoregressive Distributed Lag Model,” Tourism Economics, 17(5), 997-1015. (SSCI源期刊)
  3. 李海奇, Y. Park (2011), “一个新的稳健ARCH检验和YJ-GARCH模型”, 《统计研究》,28(7), 104-110. (CSSCI源期刊)
  4. Haiqi Li, Hyung-Gun Kim, Sung Y. Park (2015), “The role of financial speculation in the energy future markets: A new time-varying coefficient approach”, Economic Modelling, 51, 112-122. (SSCI源期刊)
  5. Haiqi Li, Wanling Zhong, Sung Y. Park (2016), “Generalized cross-spectral test for nonlinear Granger causality with applications to money–output and price–volume relations”, Economic Modelling, 52, 661-671. (SSCI源期刊)(第二作者为本人硕士生)
  6. Rui Fan, Haiqi Li, Sung Y. Park (2016), “Estimation and hedging effectiveness of time-varying hedge ratio: nonparametric approaches”, Journal of Futures Markets, 36, 968–991. DOI: 10.1002/fut.21766. (SSCI源期刊)
  7. Yunjie Fu, Haiqi Li, Wei Ma (2016), “Real interest rate parity in Asian countries: evidence from the quantile unit root test”, Applied Economics Letters, 23(12), 844-848. (第一作者为本人硕士生). (SSCI源期刊)
  8. Haiqi Li, Sung Y. Park (2017), “Testing for a nonlinear unit root in the quantile nonlinear autoregressive framework”, Econometric Reviews, DOI:10.1080/00927872.2016.1178871(SSCI源期刊)(已接受发表) .
  9. Wei Ma, Haiqi Li (2016), “Time varying saving-investment relationship and Feldstein-Horioka puzzle”, Economic Modelling,53, 166-178. (SSCI源期刊)(通讯作者)
  10. Haiqi Li, Myeong J. Kim, Sung Y. Park (2016), “Nonlinear relationship between crude oil price and net futures positions: A dynamic conditional distribution approach”, International Review of Financial Analysis , 44, 217-225.(SSCI源期刊)
  11. Haiqi Li, Chaowen Zheng, Yu Guo (2016), “ Estimation and test for quantile nonlinear cointegration”, Economics Letters, 148, 27-32.(SSCI源期刊)(通讯作者) (第二、三作者为本人硕士生)
  12. Haiqi Li , Yu Guo, Sung Y. Park (2017), “Asymmetric Relationship between investor's sentiment and stock returns: evidence from a quantile non-causality test”, forthcoming on International Review of Finance. (SSCI源期刊) (第二作者为本人硕士生)
  • 科研项目
  1. 国家自然科学基金青年项目,“分位数非线性协整:估计、检验与应用”,项目编号: (主持)
  2. 教育部人文社会科学青年基金项目,“基于广义交叉谱方法的线性和非线性格兰杰因果关系检验及金融应用”,项目编号: (主持)
  3. 湖南省自然科学基金青年项目,“基于广义谱分布方法的非线性时间序列诊断检验及其应用”,项目编号: (主持)
  4. 中国博士后科学基金第六批特别资助项目,项目编号:2013T60767. (主持)
  5. 中国博士后科学基金二等资助,项目编号:2012M521512.(主持)、国家自然科学基金青年项目,“长度偏差抽样下竞争风险数据的半参数模型推断及其应用”。(参与,排名第二)
  6. 国家自然科学基金面上项目,“渐进开放市场中资产所有权的异质跨境整合效应及风险分散策略”。(参与,排名第四)
  7. 国家自然科学基金面上项目,“基于或有资本的新型信用担保体系与中小企业金融”。(参与,排名第四)